dfgdfg

Encuentra congresos académicos filtrando en función del año de publicación, autor o tema.

Filtrar por

Título: Asymptotic inference for new double autoregressive models

Coautores: Emma Iglesias

  • Año: 2023
  • Congreso: 25th International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT 2023)
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: London [Reino Unido]
  • Año: 2023
  • Fecha inicio: 22-08-2023
  • Fecha fin: 25-08-2023

Título: Asymptotic inference for a sign-double autoregressive (SDAR) model

Coautores: Emma M. Iglesias

  • Año: 2022
  • Congreso: 24th International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT 2022)
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Bologna [Italia]
  • Año: 2022
  • Fecha inicio: 23-08-2022
  • Fecha fin: 26-08-2022

Título: The Influence of Extreme Events such as Brexit and COVID 19 on Global Equity Market

Coautores: Emma M. Iglesias

  • Año: 2021
  • Congreso: 2021 World Finance Conference
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Kristiansand [Noruega]
  • Año: 2021
  • Fecha inicio: 03-08-2021
  • Fecha fin: 06-08-2021

Título: Pseudo-maximum likelihood estimation and testing in the constant elasticity of variance continuous time model

Coautores: Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2019
  • Congreso: 3rd International Conference on Computational Finance
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Coruña, A [España]
  • Año: 2019
  • Fecha inicio: 08-07-2019
  • Fecha fin: 12-07-2019

Título: The Role of Human Capital in the Evolution of Inequality and Economic Growth in Latin-America

Coautores: Luis Felipe Brito Gaona, Emma Iglesias Vázquez

  • Año: 2018
  • Congreso: 20th International Conference on Computational Economics, Statistics and Econometrics
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: New York [Estados Unidos]
  • Año: 2018
  • Fecha inicio: 03-06-2018
  • Fecha fin: 04-06-2018

Título: The Tail Behaviour due to the Presence of the Risk Premium in AR-GARCH-in-Mean, GARCH-AR and Double-Autoregressive-in-Mean Models

Coautores: Christian M. Dahl, E. M. Iglesias

  • Año: 2017
  • Congreso: The 11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2017)
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: London [Reino Unido]
  • Año: 2017
  • Fecha inicio: 16-12-2017
  • Fecha fin: 18-12-2017

Título: The Tail Behaviour due to the Presence of the Risk Premium in AR-GARCH-in-Mean, GARCH-AR and Double-Autoregressive-in-Mean Models

Coautores: Christian M. Dahl, E. M. Iglesias

  • Año: 2017
  • Congreso: 2017 European Meeting of the Econometric Society
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Lisboa [Portugal]
  • Año: 2017
  • Fecha inicio: 21-08-2017
  • Fecha fin: 25-08-2017

Título: Inversión privada, gasto público y presión tributaria en países de la Alianza del Pacífico

Coautores: Luis Felipe Brito Gaona, E. M. Iglesias

  • Año: 2017
  • Congreso: VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN CON ÉNFASIS EN: Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Ciencias Sociales
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Panamá [Panamá]
  • Año: 2017
  • Fecha inicio: 10-08-2017
  • Fecha fin: 12-08-2017

Título: Inversión Privada, Gasto Publico y Presión Tributaria en Ecuador

Coautores: Luis Felipe Brito Gaona, E. M. Iglesias

  • Año: 2017
  • Congreso: I Congreso Internacional de Economía
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Guayaquil [Ecuador]
  • Año: 2017
  • Fecha inicio: 22-02-2017
  • Fecha fin: 24-02-2017

Título: Presión tributaria, gasto público e inversión privada en Europa

Coautores: Luis Felipe Brito Gaona, Emma M. Iglesias

  • Año: 2016
  • Congreso: XII Conferencia Científica Internacional UNICA
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Jardines del Rey [Cuba]
  • Año: 2016
  • Fecha inicio: 18-10-2016
  • Fecha fin: 21-10-2016

Título: Inversión privada, gasto público y presión tributaria en América Latina

Coautores: Luis Felipe Brito Gaona, E. M. Iglesias

  • Año: 2016
  • Congreso: 2016 Congreso de la Asociación Peruana de Economía
  • Ámbito: Nacional
  • Lugar: Lima [Perú]
  • Año: 2016
  • Fecha inicio: 05-08-2016
  • Fecha fin: 06-08-2016

Título: Exchange rate movements and stock prices in the Caribbean and Latin America: the importance of volatility

Coautores: Emma M. Iglesias, Andre Yone Haughton

  • Año: 2016
  • Congreso: World Finance Conference
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: New York [Estados Unidos]
  • Año: 2016
  • Fecha inicio: 29-07-2016
  • Fecha fin: 31-07-2016

Título: Value at Risk and Expected Shortfall of Firms in the Main European Union Stock Market Indexes: A Detailed Analysis by Economic Sectors and Geographical Situation

Coautores: Emma M. Iglesias

  • Año: 2015
  • Congreso: ICBEF 2015: 17th International Conference on Business, Economics and Finance
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Paris [Francia]
  • Año: 2015
  • Fecha inicio: 25-06-2015
  • Fecha fin: 26-06-2015

Título: Value at Risk and expected shortfall of firms in the main European Union stock market indexes from 2000 until nowadays: a detailed analysis by economic sectors adn geographical situation

Coautores: Emma M. Iglesias

  • Año: 2014
  • Congreso: XVII Encuentro de Economía Aplicada
  • Ámbito: Nacional
  • Lugar: Palmas de Gran Canaria, Las [España]
  • Año: 2014
  • Fecha inicio: 05-06-2014
  • Fecha fin: 06-06-2014

Título: Exchange Rate Movements, Stock Prices and Volatility in the Caribbean and Latin America

Coautores: Andre Yone Haughton, Emma Iglesias Vázquez

  • Año: 2013
  • Congreso: World Finance & Banking Symposium (Beijing)
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Beijing [China]
  • Año: 2013
  • Fecha inicio: 16-12-2013
  • Fecha fin: 17-12-2013

Título: Extreme Movements of the main Stocks and Stock market Indexes traded in the Eurozone

Coautores: Emma M. Iglesias

  • Año: 2013
  • Congreso: 75th International Atlantic Economic Conference
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Viena [Austria]
  • Año: 2013
  • Fecha inicio: 03-04-2013
  • Fecha fin: 06-04-2013

Título: Assessing Long Run Money Neutrality in Monetary Unions

Coautores: Emma Iglesias, Andre Yone Haughton

  • Año: 2012
  • Congreso: III World Finance Conference
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Rio de Janeiro [Brasil]
  • Año: 2012
  • Fecha inicio: 02-07-2012
  • Fecha fin: 04-07-2012

Título: Evolution over Time of the Determinants of Preferences for Redistribution and the Support for the Welfare State

Coautores: Emma María Iglesias Vázquez, José Atilano Pena López, José Manuel Sánchez Santos

  • Año: 2012
  • Congreso: XV Encuentro de Economía Aplicada
  • Ámbito: Nacional
  • Lugar: Coruña, A [España]
  • Año: 2012
  • Fecha inicio: 07-06-2012
  • Fecha fin: 08-06-2012

Título: Assessing Long Run Money Neutrality in Monetary Unions

Coautores: Emma María Iglesias Vázquez, Andre Yone Haughton

  • Año: 2012
  • Congreso: 2012 Caribbean Studies Association conference
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Le Gosier, Guadeloupe [Francia]
  • Año: 2012
  • Fecha inicio: 28-05-2012
  • Fecha fin: 01-06-2012

Título: Interest Rate Volatility, Asymmetric Interest Rate Pass Through and The Monetary Transmission in the CSME

Coautores: Emma María Iglesias Vázquez, Andre Yone Haughton

  • Año: 2011
  • Congreso: XLIII (43rd) Annual Conference of Monetary Studies
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Barbados [Jamaica]
  • Año: 2011
  • Fecha inicio: 15-11-2011
  • Fecha fin: 18-11-2011

Título: Indirect estimation of AR-GARCH, GARCH-M and EGARCH models

Coautores: Emma María Iglesias Vázquez, Christian M. Dahl, Bent Jesper Christensen

  • Año: 2011
  • Congreso: Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics Conference
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Washington DC [Estados Unidos]
  • Año: 2011
  • Fecha inicio: 17-03-2011
  • Fecha fin: 18-03-2011

Título: Capital-Energy Relationships: An Analysis of Three Panel Data Estimation Methods

Coautores: M. Tovar, E. M. Iglesias

  • Año: 2010
  • Congreso: International Conference on Applied Business & Economics
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Coruña, A [España]
  • Año: 2010
  • Fecha inicio: 09-09-2010
  • Fecha fin: 11-09-2010

Título: Indirect estimation of AR-GARCH, GARCH-M and EGARCH models

Coautores: Emma M. Iglesias, Christian M. Dahl, Bent Jesper Christensen

  • Año: 2010
  • Congreso: 28th European Meeting of Statisticians
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Piraeus [Grecia]
  • Año: 2010
  • Fecha inicio: 17-08-2010
  • Fecha fin: 22-08-2010

Título: Discussant of "Efficient Estimation of Risk Measures in a Semiparametric GARCH Model" by O. Linton and Dajin Shang

Coautores: E. M. Iglesias

  • Año: 2010
  • Congreso: Semiparametric Time Series conference in London School of Economics, Financial Makets Group
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: London [Reino Unido]
  • Año: 2010
  • Fecha inicio: 21-06-2010
  • Fecha fin: 22-06-2010

Título: The limiting properties of the QMLE in a general class of asymmetric volatility models

Coautores: E. M. Iglesias

  • Año: 2010
  • Congreso: Brunel Macroeconomic Research Centre¿-QASS Conference on Macro and Financial Economics
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: London [Reino Unido]
  • Año: 2010
  • Fecha inicio: 27-05-2010
  • Fecha fin: 27-05-2010

Título: Partial Maximum Likelihood Estimation of a Spatial Probit Model

Coautores: E. M. Iglesias, J. Wooldridge, H. Wang

  • Año: 2009
  • Congreso: XXXIV Simposio de la Asociación Española de Economía (SAEe 2009)
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Valencia [España]
  • Año: 2009
  • Fecha inicio: 10-12-2009
  • Fecha fin: 12-12-2009

Título: Partial Maximum Likelihood Estimation of a Spatial Probit Model

Coautores: E. M. Iglesias, J. Wooldridge, H. Wang

  • Año: 2009
  • Congreso: European Meeting of the Econometric Society
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Barcelona [España]
  • Año: 2009
  • Fecha inicio: 23-08-2009
  • Fecha fin: 27-08-2009

Título: Testing for Breaks Using Alternating Observations

Coautores: E. M. Iglesias

  • Año: 2009
  • Congreso: 2009 Applied Econometrics and Forecasting in Macroeconomics and Finance Workshop, Federal Reserve of the Bank of St. Louis
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: St. Louis [Estados Unidos]
  • Año: 2009
  • Fecha inicio: 04-04-2009
  • Fecha fin: 04-04-2009

Título: Partial Maximum Likelihood Estimation of a Spatial Probit Model

Coautores: E. M. Iglesias, J. Wooldridge, H. Wang

  • Año: 2009
  • Congreso: Essex Statistics Workshop
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Colchester (Essex) [Reino Unido]
  • Año: 2009
  • Fecha inicio: 02-03-2009
  • Fecha fin: 02-03-2009

Título: The limiting properties of the QMLE in a general class of asymmetric volatility models

Coautores: E. M. Iglesias, Christian M. Dahl

  • Año: 2008
  • Congreso: 2nd Granger Centre Conference: Bootstrap and Numerical Methods in Time Series
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Nottingham [Reino Unido]
  • Año: 2008
  • Fecha inicio: 10-09-2008
  • Fecha fin: 11-09-2008

Título: Bootstrap Refinements for QML Estimators of the GARCH(1,1) Parameters

Coautores: E. M. Iglesias, Valentina Corradi

  • Año: 2008
  • Congreso: 2008 European Meeting of the Econometric Society
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Milan [Italia]
  • Año: 2008
  • Fecha inicio: 27-08-2008
  • Fecha fin: 31-08-2008

Título: A Class of Semiparametric GARCH in Mean Models and its Semiparametric Efficiency Bound

Coautores: E. M. Iglesias, Christian M. Dahl, Bent Jesper Christensen

  • Año: 2008
  • Congreso: ¿Nonparametric and Semiparametric Inferences on Econometric Models¿, 2008 SETA (Symposium on Econometric Theory and Applications) Conference
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Seoul [Corea del Sur]
  • Año: 2008
  • Fecha inicio: 28-05-2008
  • Fecha fin: 30-05-2008

Título: Bootstrap Refinements for QML Estimators of the GARCH(1,1) Parameters

Coautores: E. M. Iglesias, Valentina Corradi

  • Año: 2008
  • Congreso: 2008 International Conference « Inference and Tests in Econometrics - A Tribute to Russell Davidson
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Marseille [Francia]
  • Año: 2008
  • Fecha inicio: 25-04-2008
  • Fecha fin: 26-04-2008

Título: The limiting properties of the QMLE in a general class of asymmetric volatility models

Coautores: E. M. Iglesias

  • Año: 2007
  • Congreso: 2007 Midwest Econometrics Group
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: St. Louis [Estados Unidos]
  • Año: 2007
  • Fecha inicio: 12-10-2007
  • Fecha fin: 13-10-2007

Título: The limiting properties of the QMLE in a general class of asymmetric volatility models

Coautores: E. M. Iglesias, Christian M. Dahl

  • Año: 2007
  • Congreso: 24th Canadian Econometrics Study Group
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Montreal [Canadá]
  • Año: 2007
  • Fecha inicio: 29-09-2007
  • Fecha fin: 30-09-2007

Título: The limiting properties of the QMLE in a general class of asymmetric volatility models

Coautores: E. M. Iglesias, Christian M. Dahl

  • Año: 2007
  • Congreso: 2007 European Meeting of the Econometric Society
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Budapest [Hungría]
  • Año: 2007
  • Fecha inicio: 27-08-2007
  • Fecha fin: 31-08-2007

Título: The limiting properties of the QMLE in a general class of asymmetric volatility models

Coautores: E. M. Iglesias, Christian M. Dahl

  • Año: 2007
  • Congreso: North American Summer Meeting of the Econometric Society
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Durham [Estados Unidos]
  • Año: 2007
  • Fecha inicio: 20-06-2007
  • Fecha fin: 24-06-2007

Título: Asymptotic Normality of the QMLE for Nonstationary GARCH with Serially Dependent Innovations

Coautores: E. M. Iglesias, Christian M. Dahl

  • Año: 2006
  • Congreso: Canadian Econometrics Group
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Niagara Falls [Canadá]
  • Año: 2006
  • Fecha inicio: 19-10-2006
  • Fecha fin: 21-10-2006

Título: An Almost Unbiased Estimator in Simultaneous Equations Models both with strong and / or weak instruments

Coautores: E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2006
  • Congreso: 2006 Midwest Econometric Group
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Cincinnati [Estados Unidos]
  • Año: 2006
  • Fecha inicio: 06-10-2006
  • Fecha fin: 07-10-2006

Título: Asymptotic Normality of the QMLE for Nonstationary GARCH with Serially Dependent Innovations

Coautores: E. M. Iglesias, Christian M. Dahl

  • Año: 2006
  • Congreso: 2006 Meeting of the Econometric Society
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Vienna [Austria]
  • Año: 2006
  • Fecha inicio: 24-08-2006
  • Fecha fin: 28-08-2006

Título: Asymptotic Normality of the QMLE for Nonstationary GARCH with Serially Dependent Innovations

Coautores: E. M. Iglesias, Christian M. Dahl

  • Año: 2006
  • Congreso: IMS (Institute of Mathematical Statistics) Annual Meeting in Mathematical Statistics
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Rio de Janeiro [Brasil]
  • Año: 2006
  • Fecha inicio: 30-07-2006
  • Fecha fin: 02-08-2006

Título: Asymptotic Normality of the QMLE for Nonstationary GARCH with Serially Dependent Innovations

Coautores: E. M. Iglesias, Christian M. Dahl

  • Año: 2006
  • Congreso: Summer Meeting of the North-American Econometric Society
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Minnesota [Estados Unidos]
  • Año: 2006
  • Fecha inicio: 22-06-2006
  • Fecha fin: 25-06-2006

Título: Finite Sample and Optimal Adaptive Inference in Possibly Nonstationary general volatility models with Gaussian or Heavy-Tailed Errors

Coautores: E. M. Iglesias

  • Año: 2006
  • Congreso: Conference on Financial Econometrics
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Montreal [Canadá]
  • Año: 2006
  • Fecha inicio: 04-05-2006
  • Fecha fin: 07-05-2006

Título: Finite Sample and Optimal Adaptive Inference in Possibly Nonstationary general volatility models with Gaussian or Heavy-Tailed Errors

Coautores: E. M. Iglesias

  • Año: 2005
  • Congreso: Midwest Econometrics Group
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Carbondale [Estados Unidos]
  • Año: 2005
  • Fecha inicio: 14-10-2005
  • Fecha fin: 15-10-2005

Título: Finite Sample and Optimal Adaptive Inference in Possibly Nonstationary general volatility models with Gaussian or Heavy-Tailed Errors

Coautores: E. M. Iglesias

  • Año: 2005
  • Congreso: NSF/NBER time series conference
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Heidelberg [Alemania]
  • Año: 2005
  • Fecha inicio: 22-09-2005
  • Fecha fin: 24-09-2005

Título: Simultaneous Equations and Weak Instruments under Conditionally Heteroscedastic Disturbances

Coautores: E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2005
  • Congreso: 2005 World Meeting of the Econometric Society
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: London [Reino Unido]
  • Año: 2005
  • Fecha inicio: 18-08-2005
  • Fecha fin: 25-08-2005

Título: Finite Sample and Optimal Adaptive Inference in Possibly Nonstationary general volatility models with Gaussian or Heavy-Tailed Errors

Coautores: E. M. Iglesias

  • Año: 2005
  • Congreso: Journal of Applied Econometrics Conference on Changing Structures in International and Financial Markets and the Effects on Financial Decision Making
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Venice [Italia]
  • Año: 2005
  • Fecha inicio: 02-06-2005
  • Fecha fin: 03-06-2005

Título: Finite Sample and Optimal Adaptive Inference in Possibly Nonstationary general volatility models with Gaussian or Heavy-Tailed Errors

Coautores: E. M. Iglesias

  • Año: 2005
  • Congreso: 2005 MITACS (Mathematics of Information Technology and Complex Systems) conference
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Calgary [Canadá]
  • Año: 2005
  • Fecha inicio: 13-05-2005
  • Fecha fin: 15-05-2005

Título: Simultaneous Equations and Weak Instruments under Conditionally Heteroscedastic Disturbances

Coautores: E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2004
  • Congreso: XXIX Symposium of Economic Analysis
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Pamplona/Iruña [España]
  • Año: 2004
  • Fecha inicio: 16-12-2004
  • Fecha fin: 18-12-2004

Título: Simultaneous Equations and Weak Instruments under Conditionally Heteroscedastic Disturbances

Coautores: E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2004
  • Congreso: 2004 Midwest Econometrics Group
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Chicago [Estados Unidos]
  • Año: 2004
  • Fecha inicio: 15-10-2004
  • Fecha fin: 16-10-2004

Título: Simultaneous Equations and Weak Instruments under Conditionally Heteroscedastic Disturbances

Coautores: E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2004
  • Congreso: 2004 European Meeting of the Econometric Society
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Madrid [España]
  • Año: 2004
  • Fecha inicio: 20-08-2004
  • Fecha fin: 24-08-2004

Título: Simultaneous Equations and Weak Instruments under Conditionally Heteroscedastic Disturbances

Coautores: E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2004
  • Congreso: 2004 Latin American Meeting of the Econometric Society
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Santiago [Chile]
  • Año: 2004
  • Fecha inicio: 28-07-2004
  • Fecha fin: 30-07-2004

Título: Simultaneous Equations and Weak Instruments under Conditionally Heteroscedastic Disturbances

Coautores: E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2004
  • Congreso: 2004 Far Eastern Meeting of the Econometric Society
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Seoul [Corea del Sur]
  • Año: 2004
  • Fecha inicio: 30-06-2004
  • Fecha fin: 02-07-2004

Título: Finite Sample and Optimal Inference in Possibly Nonstationary ARCH Models with Gaussian and Heavy-Tailed Errors

Coautores: E. M. Iglesias

  • Año: 2004
  • Congreso: 2004 North-American Summer Meeting of the Econometric Society
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Providence [Estados Unidos]
  • Año: 2004
  • Fecha inicio: 16-06-2004
  • Fecha fin: 20-06-2004

Título: Multivariate ARCH Models: Finite Sample Properties of ML Estimators and an Application to an LM-Type Test

Coautores: E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2004
  • Congreso: Financial Econometrics Conference
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Montreal [Canadá]
  • Año: 2004
  • Fecha inicio: 07-05-2004
  • Fecha fin: 08-05-2004

Título: Multivariate ARCH Models: Finite Sample Properties of ML Estimators and an Application to an LM-Type Test

Coautores: E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2003
  • Congreso: XXVIII Simposio de Análisis Económico
  • Ámbito: Nacional
  • Lugar: Sevilla [España]
  • Año: 2003
  • Fecha inicio: 11-12-2003
  • Fecha fin: 13-12-2003

Título: Multivariate ARCH Models: Finite Sample Properties of ML Estimators and an Application to an LM-Type Test

Coautores: E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2003
  • Congreso: 20th Annual Meeting of the Midwest Econometrics Group
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Missouri [Estados Unidos]
  • Año: 2003
  • Fecha inicio: 17-10-2003
  • Fecha fin: 18-10-2003

Título: Finite Sample Theory of MLEs in ARCH-(M) Models with Dynamics in the Mean Equation, and Exogenous Variables in the Conditional Variance Equation

Coautores: E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2003
  • Congreso: 2003 Canadian Econometrics Group
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Hamilton [Canadá]
  • Año: 2003
  • Fecha inicio: 19-09-2003
  • Fecha fin: 21-09-2003

Título: Finite Sample Theory of MLEs in ARCH-(M) Models with Dynamics in the Mean Equation, and Exogenous Variables in the Conditional Variance Equation

Coautores: E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2003
  • Congreso: 2003 Latin-American meeting of the Econometric Society
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Panama city [Panamá]
  • Año: 2003
  • Fecha inicio: 28-08-2003
  • Fecha fin: 31-08-2003

Título: Finite Sample Theory of MLEs in ARCH-(M) Models with Dynamics in the Mean Equation, and Exogenous Variables in the Conditional Variance Equation

Coautores: E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2003
  • Congreso: 2003 European Meeting of the Econometric Society
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Stockholm [Suecia]
  • Año: 2003
  • Fecha inicio: 20-08-2003
  • Fecha fin: 24-08-2003

Título: Multivariate ARCH Models: Finite Sample Properties of ML Estimators and an Application to an LM-Type Test

Coautores: E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2003
  • Congreso: Econometric Study Group annual conference
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Bristol [Reino Unido]
  • Año: 2003
  • Fecha inicio: 10-07-2003
  • Fecha fin: 12-07-2003

Título: Multivariate-ARCH: Bias Evaluation for the ML Estimator

Coautores: E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2002
  • Congreso: XXVII Simposio de Análisis Económico
  • Ámbito: Nacional
  • Lugar: Salamanca [España]
  • Año: 2002
  • Fecha inicio: 12-12-2002
  • Fecha fin: 14-12-2002

Título: Multivariate-ARCH: Bias Evaluation for the ML Estimator

Coautores: E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2002
  • Congreso: erc-METU International Conference in Economics VI
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Ankara [Turquía]
  • Año: 2002
  • Fecha inicio: 13-09-2002
  • Fecha fin: 16-09-2002

Título: Multivariate-ARCH: Bias Evaluation for the ML Estimator

Coautores: E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2002
  • Congreso: 2002 Latin-American meeting of the Econometric Society
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Sao Paulo [Brasil]
  • Año: 2002
  • Fecha inicio: 25-07-2002
  • Fecha fin: 27-07-2002

Título: Multivariate-ARCH: Bias Evaluation for the ML Estimator

Coautores: E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2002
  • Congreso: Econometric Study Group annual conference
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Bristol [Reino Unido]
  • Año: 2002
  • Fecha inicio: 05-07-2002
  • Fecha fin: 07-07-2002

Título: Multivariate-ARCH: Bias Evaluation for the ML Estimator

Coautores: E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2002
  • Congreso: 2002 North-American Summer Meeting of the Econometric Society
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Los Angeles [Estados Unidos]
  • Año: 2002
  • Fecha inicio: 20-06-2002
  • Fecha fin: 24-06-2002

Título: Multivariate-ARCH: Bias Evaluation for the ML Estimator

Coautores: E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2001
  • Congreso: XXVI Simposio de Análisis Económico
  • Ámbito: Nacional
  • Lugar: Alicante/Alacant [España]
  • Año: 2001
  • Fecha inicio: 14-12-2001
  • Fecha fin: 16-12-2001

Título: Small Sample Properties of ML Estimators in AR-ARCH Models

Coautores: E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2001
  • Congreso: XVIII Latin American Meeting of the Econometric Society
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Buenos Aires [Argentina]
  • Año: 2001
  • Fecha inicio: 26-07-2001
  • Fecha fin: 28-07-2001

Título: Small Sample Estimation Bias in ARCH Models

Coautores: E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2001
  • Congreso: 2001 Far Eastern Meeting of the Econometric Society
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Kobe [Japón]
  • Año: 2001
  • Fecha inicio: 20-07-2001
  • Fecha fin: 22-07-2001

Título: El impacto del desempleo y la inflación sobre el reparto del ingreso monetario de los hogares españoles. Un análisis trimestral.

Coautores: María José Lodeiro Hermida, Arranz, LI., Emma María Iglesias Vázquez

  • Año: 2001
  • Congreso: XV Reunión de ASEPELT-ESPAÑA
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Coruña, A [España]
  • Año: 2001
  • Fecha inicio: 21-06-2001
  • Fecha fin: 22-06-2001

Título: Small Sample Estimation Bias in ARCH Models

Coautores: E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2000
  • Congreso: erc-METU International Conference in Economics IV
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Ankara [Turquía]
  • Año: 2000
  • Fecha inicio: 13-12-2000
  • Fecha fin: 16-12-2000

Título: The Short-Term Interest Rate and its Uncertainty

Coautores: E. M. Iglesias, Arranz, LI.

  • Año: 2000
  • Congreso: International Symposium on Economic Modelling
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Pamplona/Iruña [España]
  • Año: 2000
  • Fecha inicio: 27-06-2000
  • Fecha fin: 28-06-2016

Título: The Short-Term Interest Rate and its Uncertainty

Coautores: E. M. Iglesias, Arranz, LI.

  • Año: 2000
  • Congreso: The 20th Symposium on Forecasting
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Lisboa [Portugal]
  • Año: 2000
  • Fecha inicio: 21-06-2000
  • Fecha fin: 24-06-2000

Título: Analysing Economic Growth in the Components of Spanish GDP using Switching Regime Models

Coautores: E. M. Iglesias, Arranz, LI.

  • Año: 2000
  • Congreso: First International Meeting on Economic Cycles
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Ourense [España]
  • Año: 2000
  • Fecha inicio: 01-06-2000
  • Fecha fin: 01-06-2000

Título: Asymptotic Expansions and Bias Correction in ARCH Models

Coautores: E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2000
  • Congreso: HSSS Workshop on ¿Bias Reduction and Confidence Estimation in Complex Models
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Lillesand [Noruega]
  • Año: 2000
  • Fecha inicio: 01-06-2000
  • Fecha fin: 03-06-2000

Título: Analysing 1-Month Euro-market Interest Rates by Fractionally Integrated Models

Coautores: E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 1999
  • Congreso: Euroconference Series in Quantitative Economics and Econometrics (10th (EC)2 Meeting). Theme: Financial Econometrics
  • Ámbito: Internacional
  • Lugar: Madrid [España]
  • Año: 1999
  • Fecha inicio: 16-12-1999
  • Fecha fin: 19-12-1999

Título: Indicadores de Actividad Industrial de Galicia

Coautores: Arranz, LI., Emma María Iglesias Vázquez

  • Año: 1998
  • Congreso: XXIV Reunión de Estudios Regionales.
  • Ámbito: Nacional
  • Lugar: Zaragoza [España]
  • Año: 1998
  • Fecha inicio: 28-10-1998
  • Fecha fin: 30-10-1998