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Título: Is the Chinese crude oil spot price a good hedging tool for other crude oil prices, and in special for the main Russian oil benchmarks and during international sanctions?
Coautores: David Rivera-Alonso, Emma M. Iglesias
- Año: 2024
- Nombre: RESOURCES POLICY
- Vol.: 90
- Pag.: 1-13
Título: Identifying the impact of the business cycle on drug-related harms in European countries
Coautores: Bruno Casal, Emma Iglesias, Berta Rivera, Luis Currais, Claudia Costa Storti
- Año: 2023
- Nombre: International Journal of Drug Policy
- Vol.: 122
Título: Price and income elasticity of natural gas demand in Europe and the effects of lockdowns due to Covid-19
Coautores: Antonio F. Erias, Emma M. Iglesias
- Año: 2022
- Nombre: Energy Strategy Reviews
- Vol.: 44
Título: The influence of extreme events such as Brexit and Covid-19 on equity markets
Coautores: Emma M. Iglesias
- Año: 2022
- Nombre: JOURNAL OF POLICY MODELING
- Vol.: 44
- Pag.: 418-430
Título: Brent and WTI oil prices volatility during major crises and Covid-19
Coautores: Emma Iglesias, David Rivera-Alonso
- Año: 2022
- Nombre: JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING
- Vol.: 211
- Pag.: 1-8
Título: The Tail Behavior due to the Presence of the Risk Premium in AR-GARCH-in-Mean, GARCH-AR, and Double-Autoregressive-in-Mean Models
Coautores: Christian M. Dahl, Emma M. Iglesias
- Año: 2022
- Nombre: Journal of Financial Econometrics
- Vol.: 20
- Pag.: 139-159
Título: The daily price and income elasticity of natural gas demand in Europe
Coautores: Antonio F. Erias, Iglesias, Emma M.
- Año: 2022
- Nombre: ENERGY REPORTS
- Vol.: 8
- Pag.: 14595-14605
Título: Inversión privada, gasto público y presión tributaria en Ecuador
Coautores: Luis Felipe Brito Gaona, Emma Iglesias
- Año: 2021
- Nombre: REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES
- Vol.: 122
- Pag.: 81-118
Título: Asymptotic normality of the MLE in the level-effect ARCH model
Coautores: Christian M. Dahl, Iglesias, E
- Año: 2021
- Nombre: STATISTICAL PAPERS
- Vol.: 62
- Pag.: 117-135
Título: Capital humano, desigualdad y crecimiento económico en América Latina
Coautores: Luis Felipe Brito Gaona, Emma M. Iglesias
- Año: 2021
- Nombre: REVISTA DE ECONOMÍA INSTITUCIONAL
- Vol.: 23
- Pag.: 265-283
Título: Further Results on Pseudo-Maximum Likelihood Estimation and Testing in the Constant Elasticity of Variance Continuous Time Model
Coautores: Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
- Año: 2020
- Nombre: JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS
- Vol.: 41
- Pag.: 357-364
Título: Inversión privada, gasto público e impuestos en la Unión Europea
Coautores: Luis Felipe Brito Gaona, Iglesias, Emma M.
- Año: 2018
- Nombre: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa
- Vol.: 26
- Pag.: 3-24
Título: Banking, currency, stock market and debt crises in Spain, 1850-1995
Coautores: J. Carles Maixé-Altés, Emma Iglesias
- Año: 2018
- Nombre: APPLIED ECONOMICS
- Vol.: 50
- Pag.: 2056-2069
Título: Determinantes de la inversión privada en los países de la Alianza del Pacífico
Coautores: Luis Felipe Brito Gaona, Emma María Iglesias Vázquez
- Año: 2018
- Nombre: Revista Espacios. Revista arbitrada de gestión tecnológica
- Vol.: 39
- Pag.: 1-24
Título: Exchange Rate Movements, Stock Prices and Volatility in the Caribbean and Latin America
Coautores: Andre Yone Haughton, E. M. Iglesias
- Año: 2017
- Nombre: International Journal of Economics and Financial Issues
- Vol.: 7
- Pag.: 437-447
Título: The use of bias correction versus the Jackknife when testing the mean reversion and long term mean parameters in continuous time models
Coautores: E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
- Año: 2017
- Nombre: Monte Carlo Methods and Applications
- Pag.: 159-164
Título: Inversión privada, gasto publico y presión tributaria en América Latina
Coautores: Luis Felipe Brito Gaona, Emma M. Iglesias
- Año: 2017
- Nombre: ESTUDIOS DE ECONOMÍA
- Vol.: 44
- Pag.: 5-30
Título: Basel II And The Financing of R&D Investments in Malaysia
Coautores: Fathin Faizah Said, Emma M. Iglesias
- Año: 2017
- Nombre: International Journal of Economics and Management
- Vol.: 11
- Pag.: 127-152
Título: Value at Risk and expected shortfall of firms in the main European Union stock market indexes: A detailed analysis by economic sectors and geographical situation
Coautores: Emma M. Iglesias
- Año: 2015
- Nombre: ECONOMIC MODELLING
- Vol.: 50
- Pag.: 1-8
Título: Farmers' Preferences and Social Capital Regarding Agri¿environmental Schemes to Protect Birds
Coautores: Alló, Maria, Loureiro, ML, Iglesias, E
- Año: 2015
- Nombre: JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS
Título: Value at Risk of the main stock market indexes in the European Union (2000-2012)
Coautores: Emma M. Iglesias
- Año: 2015
- Nombre: JOURNAL OF POLICY MODELING
- Vol.: 37
- Pag.: 1-13
Título: Testing of the Mean Reversion Parameter in Continuous Time Models
Coautores: Emma M. Iglesias
- Año: 2014
- Nombre: ECONOMICS LETTERS
- Vol.: 122
- Pag.: 187-189
Título: Recent Evolution of Long Term Interest Rates in Spain in relation to other European Union Countries
Coautores: Emma M. Iglesias, Angel M. Loureiro
- Año: 2014
- Nombre: The Empirical Economics Letters
- Vol.: 13
- Pag.: 227-236
Título: The Block-Block Bootstrap for Time Series
Coautores: Emma M. Iglesias
- Año: 2013
- Nombre: COMMUNICATIONS IN STATISTICS. THEORY AND METHODS
- Vol.: 42
- Pag.: 2584-2600
Título: Partial Maximum Likelihood Estimation of Spatial Probit Models
Coautores: Honglin Wang, Emma M. Iglesias, Jeffrey M. Wooldridge
- Año: 2013
- Nombre: JOURNAL OF ECONOMETRICS
- Vol.: 172
- Pag.: 77-89
Título: Bienestar Subjetivo, Renta y Bienes Relacionales: Los determinantes de la felicidad en España
Coautores: Emma Iglesias Vázquez, José Atilano Pena López, José Manuel Sánchez Santos
- Año: 2013
- Nombre: REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA (RIS)
- Vol.: 71
- Pag.: 567-592
Título: Effects of a Simulated Increase in Unemployment on the Income Distribution of Spanish Families
Coautores: María José Lodeiro, Matilde Arranz, Emma M. Iglesias
- Año: 2013
- Nombre: The Empirical Economics Letters
- Vol.: 12
- Pag.: 363-372
Título: Evolution over Time of the Determinants of Preferences for Redistribution and the Support for the Welfare State
Coautores: Emma M. Iglesias, José Atilano Pena López, José Manuel Sánchez Santos
- Año: 2013
- Nombre: APPLIED ECONOMICS
- Vol.: 45
- Pag.: 4260-4274
Título: New Trends in Welfare Analysis
Coautores: Josep Lluís Carrion-i-Silvestre, Emma M. Iglesias
- Año: 2013
- Nombre: APPLIED ECONOMICS
- Vol.: 45
- Pag.: 4203-4203
Título: Interaction between monetary policy and stock prices: A comparison between the Caribbean and the US
Coautores: Emma M. Iglesias, Andre Yone Haughton
- Año: 2013
- Nombre: Applied Financial Economics
- Vol.: 23
- Pag.: 515-534
Título: Assessing Long-Run Money Neutrality in Monetary Unions
Coautores: Andre Yone Haughton, Emma M. Iglesias
- Año: 2013
- Nombre: INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS
- Vol.: 18
- Pag.: 25-50
Título: Capital-energy relationships: An analysis when disaggregating by industry and different types of capital
Coautores: Miguel A. Tovar, Emma M. Iglesias
- Año: 2013
- Nombre: ENERGY JOURNAL
- Vol.: 34
- Pag.: 129-150
Título: An Analysis of Extreme Movements of Exchange Rates of the Main Currencies Traded in the Foreign Exchange Market
Coautores: Emma M. Iglesias
- Año: 2012
- Nombre: APPLIED ECONOMICS
- Vol.: 44
- Pag.: 4631-4637
Título: Improved Instrumental Variables Estimation of Simultaneous Equations under Conditionally Heteroskedastic Disturbances
Coautores: Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
- Año: 2012
- Nombre: JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS
- Vol.: 27
- Pag.: 474-499
Título: Almost Unbiased Estimation in Simultaneous Equation Models with Strong and/or Weak Instruments
Coautores: Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
- Año: 2012
- Nombre: JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS
- Vol.: 30
- Pag.: 505-520
Título: Semiparametric Inference in a GARCH-in-Mean Model
Coautores: Bent Jesper Christensen, Christian M. Dahl, Emma M. Iglesias
- Año: 2012
- Nombre: JOURNAL OF ECONOMETRICS
- Vol.: 167
- Pag.: 458-472
Título: Extreme movements of the main stocks traded in the Eurozone: an analysis by sectors in the 2000's decade
Coautores: Emma M. Iglesias, María Dolores Lagoa Varela
- Año: 2012
- Nombre: Applied Financial Economics
- Vol.: 22
- Pag.: 2085-2100
Título: Interest rate volatility, asymmetric interest rate pass through and the monetary transmission mechanism in the Caribbean compared to US and Asia
Coautores: Andre Yone Haughton, Emma M. Iglesias
- Año: 2012
- Nombre: ECONOMIC MODELLING
- Vol.: 29
- Pag.: 2071-2089
Título: Voter Decisions on Eminent Domain and Police Power Reforms
Coautores: Adanu.K, Hoehn, JP, Norris,P, Iglesias, E
- Año: 2012
- Nombre: JOURNAL OF HOUSING ECONOMICS
- Vol.: 21
- Pag.: 187-197
Título: Estimation, Testing and Finite Sample Properties of Quasi-Maximum Likelihood Estimators in GARCH-M Models
Coautores: Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
- Año: 2012
- Nombre: Econometric Reviews
- Vol.: 31
- Pag.: 532-557
Título: Constrained k-class estimators in the presence of Weak instruments
Coautores: Emma M. Iglesias
- Año: 2011
- Nombre: STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS
- Vol.: 15
- Pag.: 1-11
Título: Small Sample Estimation Bias in GARCH Models with Any Number of Exogenous Variables in the Mean Equation
Coautores: Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
- Año: 2011
- Nombre: Econometric Reviews
- Vol.: 30
- Pag.: 303-336
Título: Modelling the volatility-return trade-off when volatility may be nonstationary
Coautores: Christian M. Dahl, Emma Iglesias
- Año: 2011
- Nombre: Journal of Time Series Econometrics
- Vol.: 3
- Pag.: 1-30
Título: First and Second Order Asymptotic Bias Correction of Nonlinear Estimators in a Non-Parametric Setting and an Application to the Smoothed Maximum Score Estimator
Coautores: Emma María Iglesias Vázquez
- Año: 2010
- Nombre: STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS
- Vol.: 14
- Pag.: 1-30
Título: The bias to order T-2 for the general k-class estimator in a simultaneous equation model
Coautores: Emma María Iglesias Vázquez, Garry D.A. Phillips
- Año: 2010
- Nombre: ECONOMICS LETTERS
- Vol.: 109
- Pag.: 42-45
Título: Volatility Spill-overs in Commodity Spot Prices: New Empirical Results
Coautores: Emma María Iglesias Vázquez, Christian Dahl
- Año: 2009
- Nombre: ECONOMIC MODELLING
- Vol.: 26
- Pag.: 601-607
Título: Domestic monetary transfers and the inland bill of exchange markets in Spain, 1775-1885
Coautores: Joan Carles Maixe Altes, Emma María Iglesias Vázquez
- Año: 2009
- Nombre: JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE
- Vol.: 28
- Pag.: 496-521
Título: Finite Sample Theory of QMLEs in ARCH Models with an Exogenous Variable in the Conditional Variance Equation
Coautores: Emma María Iglesias Vázquez
- Año: 2009
- Nombre: STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS
- Vol.: 13
- Pag.: 1-30
Título: Asymptotic Bias of GMM and GEL under Possible Nonstationary Spatial Dependence
Coautores: Emma María Iglesias Vázquez, Garry D.A. Phillips
- Año: 2008
- Nombre: ECONOMICS LETTERS
- Vol.: 99
- Pag.: 393-397
Título: Finite Sample Theory of QMLEs in ARCH Models with Dynamics in the Mean Equation
Coautores: Emma María Iglesias Vázquez, Garry Phillips
- Año: 2008
- Nombre: JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS
- Vol.: 29
- Pag.: 719-737
Título: Review of: The Refinement of Econometric Estimation and Test Procedures: Finite Sample and Asymptotic Analysis
Coautores: Emma María Iglesias Vázquez
- Año: 2008
- Nombre: JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION
- Vol.: 103
- Pag.: 1329-1329
Título: Bootstrap Refinements for QML Estimators of the GARCH(1,1) Parameters
Coautores: Emma María Iglesias Vázquez, Valentina Corradi
- Año: 2008
- Nombre: JOURNAL OF ECONOMETRICS
- Vol.: 144
- Pag.: 500-510
Título: A Switching Regime VAR Model for the Components of the Spanish GDP
Coautores: Matilde Arranz, Emma M. Iglesias
- Año: 2007
- Nombre: The Empirical Economics Letters
- Vol.: 6
- Pag.: 205-216
Título: Higher-order Asymptotic Theory When a Parameter is on a Boundary with an Application to GARCH Models
Coautores: Emma M. Iglesias, Oliver B. Linton
- Año: 2007
- Nombre: ECONOMETRIC THEORY
- Vol.: 23
- Pag.: 1136-1161
Título: Higher-order Asymptotic Properties of QML in ß-ARCH and ¿-ARCH Models
Coautores: Emma M. Iglesias
- Año: 2006
- Nombre: ECONOMICS LETTERS
- Vol.: 93
- Pag.: 261-266
Título: Análisis de los tipos de cambio en la economía mexicana y comparación con otros países: un enfoque de volatilidad estocástica
Coautores: Matilde Arranz, Emma M. Iglesias
- Año: 2005
- Nombre: INVESTIGACIÓN ECONÓMICA
- Vol.: LXIV
- Pag.: 159-169
Título: Analysing 1-month Euro-market interest rates by fractionally integrated models
Coautores: Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
- Año: 2005
- Nombre: Applied Financial Economics
- Vol.: 15
- Pag.: 95-106
Título: Bivariate ARCH models: finite-sample properties of QML estimators and an application to an LM-type test
Coautores: Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
- Año: 2005
- Nombre: ECONOMETRIC THEORY
- Vol.: 21
- Pag.: 1058-1086
Título: Another look about the evolution of the risk premium: a VAR-GARCH-M model
Coautores: Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
- Año: 2002
- Nombre: ECONOMIC MODELLING
- Vol.: 20
- Pag.: 777-789
Título: Reconsidering the gains in efficiency from ML estimation versus OLS in ARCH models
Coautores: Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
- Año: 2001
- Nombre: ECONOMICS LETTERS
- Vol.: 74
- Pag.: 21-24
Título: Analisis de las relaciones entre el tipo de interés a corto plazo y su incertidumbre en Alemania, España y Suiza.
Coautores: Emma María Iglesias Vázquez, Arranz, LI.
- Año: 2001
- Nombre: ESTUDIOS DE ECONOMIA APLICADA
- Vol.: 19
- Pag.: 37-47