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Título: Is the Chinese crude oil spot price a good hedging tool for other crude oil prices, and in special for the main Russian oil benchmarks and during international sanctions?

Coautores: David Rivera-Alonso, Emma M. Iglesias

  • Año: 2024
  • Nombre: RESOURCES POLICY
  • Vol.: 90
  • Pag.: 1-13

Título: Identifying the impact of the business cycle on drug-related harms in European countries

Coautores: Bruno Casal, Emma Iglesias, Berta Rivera, Luis Currais, Claudia Costa Storti

  • Año: 2023
  • Nombre: International Journal of Drug Policy
  • Vol.: 122

Título: Price and income elasticity of natural gas demand in Europe and the effects of lockdowns due to Covid-19

Coautores: Antonio F. Erias, Emma M. Iglesias

  • Año: 2022
  • Nombre: Energy Strategy Reviews
  • Vol.: 44

Título: The influence of extreme events such as Brexit and Covid-19 on equity markets

Coautores: Emma M. Iglesias

  • Año: 2022
  • Nombre: JOURNAL OF POLICY MODELING
  • Vol.: 44
  • Pag.: 418-430

Título: Brent and WTI oil prices volatility during major crises and Covid-19

Coautores: Emma Iglesias, David Rivera-Alonso

  • Año: 2022
  • Nombre: JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING
  • Vol.: 211
  • Pag.: 1-8

Título: The Tail Behavior due to the Presence of the Risk Premium in AR-GARCH-in-Mean, GARCH-AR, and Double-Autoregressive-in-Mean Models

Coautores: Christian M. Dahl, Emma M. Iglesias

  • Año: 2022
  • Nombre: Journal of Financial Econometrics
  • Vol.: 20
  • Pag.: 139-159

Título: The daily price and income elasticity of natural gas demand in Europe

Coautores: Antonio F. Erias, Iglesias, Emma M.

  • Año: 2022
  • Nombre: ENERGY REPORTS
  • Vol.: 8
  • Pag.: 14595-14605

Título: Inversión privada, gasto público y presión tributaria en Ecuador

Coautores: Luis Felipe Brito Gaona, Emma Iglesias

  • Año: 2021
  • Nombre: REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES
  • Vol.: 122
  • Pag.: 81-118

Título: Asymptotic normality of the MLE in the level-effect ARCH model

Coautores: Christian M. Dahl, Iglesias, E

  • Año: 2021
  • Nombre: STATISTICAL PAPERS
  • Vol.: 62
  • Pag.: 117-135

Título: Capital humano, desigualdad y crecimiento económico en América Latina

Coautores: Luis Felipe Brito Gaona, Emma M. Iglesias

  • Año: 2021
  • Nombre: REVISTA DE ECONOMÍA INSTITUCIONAL
  • Vol.: 23
  • Pag.: 265-283

Título: Further Results on Pseudo-Maximum Likelihood Estimation and Testing in the Constant Elasticity of Variance Continuous Time Model

Coautores: Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2020
  • Nombre: JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS
  • Vol.: 41
  • Pag.: 357-364

Título: Inversión privada, gasto público e impuestos en la Unión Europea

Coautores: Luis Felipe Brito Gaona, Iglesias, Emma M.

  • Año: 2018
  • Nombre: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa
  • Vol.: 26
  • Pag.: 3-24

Título: Banking, currency, stock market and debt crises in Spain, 1850-1995

Coautores: J. Carles Maixé-Altés, Emma Iglesias

  • Año: 2018
  • Nombre: APPLIED ECONOMICS
  • Vol.: 50
  • Pag.: 2056-2069

Título: Determinantes de la inversión privada en los países de la Alianza del Pacífico

Coautores: Luis Felipe Brito Gaona, Emma María Iglesias Vázquez

  • Año: 2018
  • Nombre: Revista Espacios. Revista arbitrada de gestión tecnológica
  • Vol.: 39
  • Pag.: 1-24

Título: Exchange Rate Movements, Stock Prices and Volatility in the Caribbean and Latin America

Coautores: Andre Yone Haughton, E. M. Iglesias

  • Año: 2017
  • Nombre: International Journal of Economics and Financial Issues
  • Vol.: 7
  • Pag.: 437-447

Título: The use of bias correction versus the Jackknife when testing the mean reversion and long term mean parameters in continuous time models

Coautores: E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2017
  • Nombre: Monte Carlo Methods and Applications
  • Pag.: 159-164

Título: Inversión privada, gasto publico y presión tributaria en América Latina

Coautores: Luis Felipe Brito Gaona, Emma M. Iglesias

  • Año: 2017
  • Nombre: ESTUDIOS DE ECONOMÍA
  • Vol.: 44
  • Pag.: 5-30

Título: Basel II And The Financing of R&D Investments in Malaysia

Coautores: Fathin Faizah Said, Emma M. Iglesias

  • Año: 2017
  • Nombre: International Journal of Economics and Management
  • Vol.: 11
  • Pag.: 127-152

Título: Value at Risk and expected shortfall of firms in the main European Union stock market indexes: A detailed analysis by economic sectors and geographical situation

Coautores: Emma M. Iglesias

  • Año: 2015
  • Nombre: ECONOMIC MODELLING
  • Vol.: 50
  • Pag.: 1-8

Título: Farmers' Preferences and Social Capital Regarding Agri¿environmental Schemes to Protect Birds

Coautores: Alló, Maria, Loureiro, ML, Iglesias, E

  • Año: 2015
  • Nombre: JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS

Título: Value at Risk of the main stock market indexes in the European Union (2000-2012)

Coautores: Emma M. Iglesias

  • Año: 2015
  • Nombre: JOURNAL OF POLICY MODELING
  • Vol.: 37
  • Pag.: 1-13

Título: Testing of the Mean Reversion Parameter in Continuous Time Models

Coautores: Emma M. Iglesias

  • Año: 2014
  • Nombre: ECONOMICS LETTERS
  • Vol.: 122
  • Pag.: 187-189

Título: Recent Evolution of Long Term Interest Rates in Spain in relation to other European Union Countries

Coautores: Emma M. Iglesias, Angel M. Loureiro

  • Año: 2014
  • Nombre: The Empirical Economics Letters
  • Vol.: 13
  • Pag.: 227-236

Título: The Block-Block Bootstrap for Time Series

Coautores: Emma M. Iglesias

  • Año: 2013
  • Nombre: COMMUNICATIONS IN STATISTICS. THEORY AND METHODS
  • Vol.: 42
  • Pag.: 2584-2600

Título: Partial Maximum Likelihood Estimation of Spatial Probit Models

Coautores: Honglin Wang, Emma M. Iglesias, Jeffrey M. Wooldridge

  • Año: 2013
  • Nombre: JOURNAL OF ECONOMETRICS
  • Vol.: 172
  • Pag.: 77-89

Título: Bienestar Subjetivo, Renta y Bienes Relacionales: Los determinantes de la felicidad en España

Coautores: Emma Iglesias Vázquez, José Atilano Pena López, José Manuel Sánchez Santos

  • Año: 2013
  • Nombre: REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA (RIS)
  • Vol.: 71
  • Pag.: 567-592

Título: Effects of a Simulated Increase in Unemployment on the Income Distribution of Spanish Families

Coautores: María José Lodeiro, Matilde Arranz, Emma M. Iglesias

  • Año: 2013
  • Nombre: The Empirical Economics Letters
  • Vol.: 12
  • Pag.: 363-372

Título: Evolution over Time of the Determinants of Preferences for Redistribution and the Support for the Welfare State

Coautores: Emma M. Iglesias, José Atilano Pena López, José Manuel Sánchez Santos

  • Año: 2013
  • Nombre: APPLIED ECONOMICS
  • Vol.: 45
  • Pag.: 4260-4274

Título: New Trends in Welfare Analysis

Coautores: Josep Lluís Carrion-i-Silvestre, Emma M. Iglesias

  • Año: 2013
  • Nombre: APPLIED ECONOMICS
  • Vol.: 45
  • Pag.: 4203-4203

Título: Interaction between monetary policy and stock prices: A comparison between the Caribbean and the US

Coautores: Emma M. Iglesias, Andre Yone Haughton

  • Año: 2013
  • Nombre: Applied Financial Economics
  • Vol.: 23
  • Pag.: 515-534

Título: Assessing Long-Run Money Neutrality in Monetary Unions

Coautores: Andre Yone Haughton, Emma M. Iglesias

  • Año: 2013
  • Nombre: INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS
  • Vol.: 18
  • Pag.: 25-50

Título: Capital-energy relationships: An analysis when disaggregating by industry and different types of capital

Coautores: Miguel A. Tovar, Emma M. Iglesias

  • Año: 2013
  • Nombre: ENERGY JOURNAL
  • Vol.: 34
  • Pag.: 129-150

Título: An Analysis of Extreme Movements of Exchange Rates of the Main Currencies Traded in the Foreign Exchange Market

Coautores: Emma M. Iglesias

  • Año: 2012
  • Nombre: APPLIED ECONOMICS
  • Vol.: 44
  • Pag.: 4631-4637

Título: Improved Instrumental Variables Estimation of Simultaneous Equations under Conditionally Heteroskedastic Disturbances

Coautores: Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2012
  • Nombre: JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS
  • Vol.: 27
  • Pag.: 474-499

Título: Almost Unbiased Estimation in Simultaneous Equation Models with Strong and/or Weak Instruments

Coautores: Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2012
  • Nombre: JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS
  • Vol.: 30
  • Pag.: 505-520

Título: Semiparametric Inference in a GARCH-in-Mean Model

Coautores: Bent Jesper Christensen, Christian M. Dahl, Emma M. Iglesias

  • Año: 2012
  • Nombre: JOURNAL OF ECONOMETRICS
  • Vol.: 167
  • Pag.: 458-472

Título: Extreme movements of the main stocks traded in the Eurozone: an analysis by sectors in the 2000's decade

Coautores: Emma M. Iglesias, María Dolores Lagoa Varela

  • Año: 2012
  • Nombre: Applied Financial Economics
  • Vol.: 22
  • Pag.: 2085-2100

Título: Interest rate volatility, asymmetric interest rate pass through and the monetary transmission mechanism in the Caribbean compared to US and Asia

Coautores: Andre Yone Haughton, Emma M. Iglesias

  • Año: 2012
  • Nombre: ECONOMIC MODELLING
  • Vol.: 29
  • Pag.: 2071-2089

Título: Voter Decisions on Eminent Domain and Police Power Reforms

Coautores: Adanu.K, Hoehn, JP, Norris,P, Iglesias, E

  • Año: 2012
  • Nombre: JOURNAL OF HOUSING ECONOMICS
  • Vol.: 21
  • Pag.: 187-197

Título: Estimation, Testing and Finite Sample Properties of Quasi-Maximum Likelihood Estimators in GARCH-M Models

Coautores: Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2012
  • Nombre: Econometric Reviews
  • Vol.: 31
  • Pag.: 532-557

Título: Constrained k-class estimators in the presence of Weak instruments

Coautores: Emma M. Iglesias

  • Año: 2011
  • Nombre: STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS
  • Vol.: 15
  • Pag.: 1-11

Título: Small Sample Estimation Bias in GARCH Models with Any Number of Exogenous Variables in the Mean Equation

Coautores: Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2011
  • Nombre: Econometric Reviews
  • Vol.: 30
  • Pag.: 303-336

Título: Modelling the volatility-return trade-off when volatility may be nonstationary

Coautores: Christian M. Dahl, Emma Iglesias

  • Año: 2011
  • Nombre: Journal of Time Series Econometrics
  • Vol.: 3
  • Pag.: 1-30

Título: First and Second Order Asymptotic Bias Correction of Nonlinear Estimators in a Non-Parametric Setting and an Application to the Smoothed Maximum Score Estimator

Coautores: Emma María Iglesias Vázquez

  • Año: 2010
  • Nombre: STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS
  • Vol.: 14
  • Pag.: 1-30

Título: The bias to order T-2 for the general k-class estimator in a simultaneous equation model

Coautores: Emma María Iglesias Vázquez, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2010
  • Nombre: ECONOMICS LETTERS
  • Vol.: 109
  • Pag.: 42-45

Título: Volatility Spill-overs in Commodity Spot Prices: New Empirical Results

Coautores: Emma María Iglesias Vázquez, Christian Dahl

  • Año: 2009
  • Nombre: ECONOMIC MODELLING
  • Vol.: 26
  • Pag.: 601-607

Título: Domestic monetary transfers and the inland bill of exchange markets in Spain, 1775-1885

Coautores: Joan Carles Maixe Altes, Emma María Iglesias Vázquez

  • Año: 2009
  • Nombre: JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE
  • Vol.: 28
  • Pag.: 496-521

Título: Finite Sample Theory of QMLEs in ARCH Models with an Exogenous Variable in the Conditional Variance Equation

Coautores: Emma María Iglesias Vázquez

  • Año: 2009
  • Nombre: STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS
  • Vol.: 13
  • Pag.: 1-30

Título: Asymptotic Bias of GMM and GEL under Possible Nonstationary Spatial Dependence

Coautores: Emma María Iglesias Vázquez, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2008
  • Nombre: ECONOMICS LETTERS
  • Vol.: 99
  • Pag.: 393-397

Título: Finite Sample Theory of QMLEs in ARCH Models with Dynamics in the Mean Equation

Coautores: Emma María Iglesias Vázquez, Garry Phillips

  • Año: 2008
  • Nombre: JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS
  • Vol.: 29
  • Pag.: 719-737

Título: Review of: The Refinement of Econometric Estimation and Test Procedures: Finite Sample and Asymptotic Analysis

Coautores: Emma María Iglesias Vázquez

  • Año: 2008
  • Nombre: JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION
  • Vol.: 103
  • Pag.: 1329-1329

Título: Bootstrap Refinements for QML Estimators of the GARCH(1,1) Parameters

Coautores: Emma María Iglesias Vázquez, Valentina Corradi

  • Año: 2008
  • Nombre: JOURNAL OF ECONOMETRICS
  • Vol.: 144
  • Pag.: 500-510

Título: A Switching Regime VAR Model for the Components of the Spanish GDP

Coautores: Matilde Arranz, Emma M. Iglesias

  • Año: 2007
  • Nombre: The Empirical Economics Letters
  • Vol.: 6
  • Pag.: 205-216

Título: Higher-order Asymptotic Theory When a Parameter is on a Boundary with an Application to GARCH Models

Coautores: Emma M. Iglesias, Oliver B. Linton

  • Año: 2007
  • Nombre: ECONOMETRIC THEORY
  • Vol.: 23
  • Pag.: 1136-1161

Título: Higher-order Asymptotic Properties of QML in ß-ARCH and ¿-ARCH Models

Coautores: Emma M. Iglesias

  • Año: 2006
  • Nombre: ECONOMICS LETTERS
  • Vol.: 93
  • Pag.: 261-266

Título: Análisis de los tipos de cambio en la economía mexicana y comparación con otros países: un enfoque de volatilidad estocástica

Coautores: Matilde Arranz, Emma M. Iglesias

  • Año: 2005
  • Nombre: INVESTIGACIÓN ECONÓMICA
  • Vol.: LXIV
  • Pag.: 159-169

Título: Analysing 1-month Euro-market interest rates by fractionally integrated models

Coautores: Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2005
  • Nombre: Applied Financial Economics
  • Vol.: 15
  • Pag.: 95-106

Título: Bivariate ARCH models: finite-sample properties of QML estimators and an application to an LM-type test

Coautores: Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2005
  • Nombre: ECONOMETRIC THEORY
  • Vol.: 21
  • Pag.: 1058-1086

Título: Another look about the evolution of the risk premium: a VAR-GARCH-M model

Coautores: Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2002
  • Nombre: ECONOMIC MODELLING
  • Vol.: 20
  • Pag.: 777-789

Título: Reconsidering the gains in efficiency from ML estimation versus OLS in ARCH models

Coautores: Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips

  • Año: 2001
  • Nombre: ECONOMICS LETTERS
  • Vol.: 74
  • Pag.: 21-24

Título: Analisis de las relaciones entre el tipo de interés a corto plazo y su incertidumbre en Alemania, España y Suiza.

Coautores: Emma María Iglesias Vázquez, Arranz, LI.

  • Año: 2001
  • Nombre: ESTUDIOS DE ECONOMIA APLICADA
  • Vol.: 19
  • Pag.: 37-47